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एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति: दिसंबर 2014 केस स्टडी एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति कैसे का पूरा विवरण अपने व्यापार का संकेत करने के लिए डॉ Roitmans एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति लागू करने के लिए। जब बाहर निकलने के लिए प्रवेश करने के लिए और जब हर के दिन विश्लेषण द्वारा दिन आप बना सकता है व्यापार। 7 दिनों में सबसे अच्छा व्यापार जेल 18.76% | सबसे खराब व्यापारों GMCR -2.75% 3 दिनों के लिए। एक ही समय में एक महीने में 12.75% की वापसी, साथ पोर्टफोलियो अनुकरण SP500 1.7% गिरा दिया। क्यों इस तरह के एक सरल रणनीति बहुत प्रभावी है? हर शेयर इसकी कीमत बढ़ रहा अंतर्निहित कारकों के लाखों लोगों से प्रभावित है। एक पूरे पोर्टफोलियो के लिए एक व्यवस्थित व्यापार रणनीति बनाने के लिए इस कारण लगभग असंभव हो जाता है। एक संपत्ति के लिए व्यापार निर्णयों कारकों किसी अन्य के लिए की तुलना में बहुत अलग हो सकता है। प्रवेश और निकास बिंदु नियम दो अलग अलग परिसंपत्तियों के लिए अलग-अलग हो सकता है। इस निर्णय से लगभग असंभव बनाने के लिए एक मॉडल बनाता है। मैं जानता हूँ कि पहले एल्गोरिथ्म है कि सभी को बदलता है। यह सभी परिसंपत्तियों (शेयर, मुद्राओं, वस्तुओं, अनुक्रमित आदि) लेता है और एक अंतिम "संकेत" बनाने के लिए तत्वों निर्णय लेने के अपने लाखों कुल। यह प्रत्येक और हर संपत्ति के लिए समायोजन को दर्शाती एक निरपेक्ष संख्या आंकड़ा है, क्योंकि यह व्यापार के लिए एक एकीकृत गणितीय मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मॉडल के रूप में लंबे समय तक अपने इनपुट चर संकेत के रूप में है, तो आप इसे तहत व्यापार है कि किसी भी संपत्ति के लिए बेहतर काम करेंगे। कई संभावनाओं के परीक्षण के बाद एक साधारण मॉडल विकसित किया गया था। मॉडल सभी बाजारों में काम करता है और सिर्फ दो चर में शामिल हैं: सिग्नल की शक्ति और एसेट बंद भाव। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए हम डॉ रॉइटमैन का विश्लेषण लेख के नीचे पाया जा सकता है, जो एक विस्तृत एल्गोरिथम विश्लेषण, बनाया है। अपने लेख में अपने निष्कर्षों को इन नियमों, एक अपेक्षाकृत बुरा व्यापार महीने यह दिसंबर 2014 में 12.7% से अधिक की आय अर्जित करने के लिए सक्षम बनाता का उपयोग कर सही पकड़, और जब इष्टतम व्यापार बिंदु से संकेत मिलता है: प्रवेश के लिए नियम (खरीदें): विशिष्ट बाजार के पिछले करीब 5 दिनों के औसत से ऊपर है। पिछले 5 दिनों के पूर्वानुमान संकेतों के औसत "अप" है। दोनों नियमों को सच कर रहे हैं, तो खरीदते हैं। कम बिक्री के लिए नियम: पिछले करीब 5 दिनों के औसत से कम है। पिछले 5 दिनों के पूर्वानुमान की औसत से नीचे है " दोनों नियमों को सच कर रहे हैं, तो बेचते हैं। बाहर निकलें की स्थिति: दो प्रवेश नियमों का या तो टूट जाता है, तो बाहर निकलें। संकेत 10 से नीचे चला जाता है, तो बाहर निकलें (इस विश्लेषण में जोड़ा गया)। एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति परीक्षण इनपुट डेटा एक मैन्युअल कलन विधि का उपयोग किसी भी व्यापार के लिए इष्टतम प्रवेश और निकास बिंदुओं का पता लगाने सकता है कि कैसे पता लगाने के लिए "शीर्ष 10 शेयर उठाता + SP500 पूर्वानुमान" से लिया गया है। विशेष रूप से मजबूत संकेतों बनाई गई है था, और एक दैनिक आधार पर उन का पालन करने के लिए जारी रखा, जो प्रत्येक शेयर के लिए एक प्रवेश बिंदु एक चार्ट की पहचान करने के लिए। सही करने के लिए एक महीने की मेज से लिया 2 दिसंबर से मजबूत 10 संकेतों का एक उदाहरण है। विस्तृत व्यापार नमूना: जेल (NYSE: जेल) शेयर उत्पत्ति ऊर्जा, एल. पी. का यह उदाहरण (सही पर चार्ट) 4 कॉलम है। बाईं तरफ के पहले, दूसरे स्तंभ है कि निश्चित तिथि पर संपत्ति का बंद भाव है दिसंबर 2014 में दिनांक है। उस तारीख के बंद भाव, पिछले 5 दिन औसत प्रतिफल एक 1 से ऊपर है और कुछ सही कॉलम बाजार खोल दिया है कि इससे पहले सुबह दिए गए संकेत है एक 0 लौटने अगर तीसरा, एक सरल नियम है। इस उदाहरण से देखा जा सकता है दो नियमों जनवरी के 15 वें पर सही पकड़ और हमें जेल पर एक लंबे स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। पहले कल रात के बंद भाव पिछले 5 दिन के औसत से ऊपर है। दूसरा संकेत है कि सुबह से मजबूत है। एक निवेशक के रूप में आप या तो (संकेत बहुत कमजोर हो गया जब) 22 की सुबह तक या कल रात के बंद भाव के औसत से नीचे चल रहा था जब 26 वें (की सुबह तक शेयर आयोजित करेंगे। एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति हम भी 5 दिन की साजिश रचने औसत चलती है और जेल की कीमत बंद करके रेखांकन भी इस का प्रतिनिधित्व करेगा। ब्लू लाइन (बंद भाव) लाल रेखा (5 दिन SMA) के ऊपर पार जब यह (इस बिंदु दिसंबर के 12 वें प्रतिनिधित्व करता है) एक प्रवेश बिंदु का संकेत है। एक ही रिश्ता करके, (दिसंबर की 24 वीं पर) से बाहर निकलें (ग्राफ पर डेटा बिंदु 17 पर) वापस लाल रेखा के नीचे नीली रेखा के विदेशी से यह साफ है इस बिंदु पर आप की मेज पर संख्या वास्तव में क्या प्रतिनिधित्व समझना चाहिए, और प्रवृत्ति क्रॉसओवर होते हैं जहां समझने के लिए एक ग्राफ की सहायता की आवश्यकता नहीं करना चाहिए। आप अभी भी खो रहे हैं, तो आप यहां इस व्यापार की एक विस्तृत वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इस तिथि, समापन की कीमतों, 5 दिन एसएमए और मुझे पता सबसे पहले एल्गोरिथम संकेत के साथ आप एक पूर्ण व्यापार रणनीति बनाने में सक्षम हैं कि इसका मतलब है। नीचे दी गई तालिका दूसरों के लिए एक लाभ कमाया है, जबकि आप कुछ ट्रेडों एक नुकसान कर दिया है कि या तो दिसंबर 2014 में सबसे मजबूत संकेतों के साथ सभी परिसंपत्तियों के लिए इस प्रक्रिया duplicating प्रतिनिधित्व करता है। मैं सबसे पहले एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों पता मैं के साथ एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ खासियतें एल्गोरिथ्म पता वे मुझे जोखिम को कम करने और रिटर्न का अनुकूलन होगा कि उनके निवेश विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में सबसे पहले उन्नत स्वयं सीखने एल्गोरिथ्म पता है जब निवेशकों को लागू कर सकते हैं कि कई एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों रहे हैं। यहाँ हम आपको प्राप्त प्रत्येक दैनिक पूर्वानुमान करने के लिए इन एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति लागू कर सकते हैं कि कैसे विस्तृत होगा। एल्गोरिथ्म के साथ इन सिफारिश एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों के माध्यम से पढ़ने से पहले। गर्मी के नक्शे की एक बुनियादी समझ के अधिग्रहण के साथ ही एल्गोरिदम ऐतिहासिक प्रदर्शन को पहचान करने के क्रम में हाल ही में भविष्यवाणियों पर देखने के लिए के रूप में बुनियादी निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक क्षण ले कृपया। एल्गोरिथ्म सोना, तेल, और कई और अधिक सहित शेयर, ईटीएफ की, मुद्राओं, दुनिया अनुक्रमणिका, ब्याज दरों, और वस्तुओं सहित 2000 से अधिक विभिन्न परिसंपत्तियों का पालन करते हुए एक दूसरे के लिए बाजार से धन के प्रवाह का विश्लेषण करके काम करता है। मशीन डेटा के पंद्रह साल का इस्तेमाल करता है और नई जानकारी के 1 साल के लिए 3 दिन से उत्पादन बाजार पूर्वानुमान शुरू की है के रूप में दैनिक अद्यतन किया जाता है। हीट मानचित्र व्याख्या एल्गोरिथ्म द्वारा प्रत्येक भविष्यवाणी में, संकेत और predictability सूचक है। संकेत बॉक्स फ्लश बाईं के बीच में संख्या है। predictability बॉक्स के नीचे संख्या है। शीर्ष पर, एक विशिष्ट संपत्ति की पहचान की है। इस प्रारूप में आप शीर्ष 10 शेयर भविष्यवाणियों + सपा पूर्वानुमान या शीर्ष 10 जिंसों पूर्वानुमान या किसी अन्य मैं उस बात के लिए सबसे पहले भविष्यवाणी पता प्राप्त कर रहे हैं कि क्या अनुरूप है। 20Forecast_0.png "/% 27 नवंबर 2013 से पूर्वानुमान इस विशेष शीर्ष 10 स्टॉक्स में, XOMA मजबूत 1 महीने संकेत दिया था लेकिन मजबूत predictability के लिए नहीं था। प्रत्येक सूचक के महत्व को अगले कुछ वर्गों में चर्चा की जाएगी। संपत्ति एक गहरे हरे रंग बॉक्स में है, इस एल्गोरिथ्म बहुत तेजी इंगित करता है। XOMA पूर्वानुमान तारीख से 1 महीने में 61.45% की बढ़त थी। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदर्शन इन परिसंपत्तियों के बाकी यहाँ क्लिक करें देखने के लिए कैसे। यह सूचक भविष्यवाणी आंदोलन की दिशा / प्रवृत्ति प्रतिनिधित्व करता है; नहीं एक प्रतिशत या विशिष्ट लक्ष्य कीमत। fair8221; सिग्नल की शक्ति का वर्तमान मूल्य प्रणाली एक संतुलन या 8220 क्या समझता है से भटक कितना इंगित करता है; मूल्य। वसंत के साथ सादृश्य: सिग्नल की शक्ति वसंत फैला है कितना है। वसंत जारी की है जब ऊपर की ओर बढ़ते itll तनाव अधिक है। सिग्नल की शक्ति प्रणाली की वर्तमान भविष्यवाणी की निरपेक्ष मूल्य है। संकेत एक सकारात्मक (भविष्यवाणी की वृद्धि), या नकारात्मक (भविष्यवाणी की गिरावट) पर हस्ताक्षर हो सकता है। नीचे संकेतों नीचे हैं, जबकि गर्मी के नक्शे, शीर्ष पर मजबूत संकेतों के साथ सिग्नल की शक्ति के अनुसार व्यवस्था की है। तालिका रंग संकेत के संकेत हैं। ग्रीन सकारात्मक संकेत से मेल खाती है और लाल एक नकारात्मक संकेत इंगित करता है। एक गहरे रंग एक मजबूत संकेत का मतलब है और एक हल्का रंग एक कमजोर संकेत के बराबर होती है। Predictability इस संकेत के महत्व को मापता है। predictability भविष्यवाणी और कहा कि विशेष रूप से बाजार के लिए वास्तविक बाजार आंदोलन के बीच ऐतिहासिक संबंध है। प्रत्येक संपत्ति के लिए इस सूचक दैनिक पुनर्गणना है। सैद्धांतिक रूप से predictability के लिए एक से अधिक एक शून्य से चलता है। उच्च इस संख्या में विशेष परिसंपत्ति है और उम्मीद के मुताबिक है। आप अलग अलग समय अवधियों के लिए predictability तुलना करें तो, तुम अब समय पर्वतमाला उच्च predictability है कि लगता है। यह लंबी दूरी का संकेत है और अधिक महत्वपूर्ण हैं और अधिक सटीक हो जाते हैं कि इसका मतलब है। मजबूत संकेत और सबसे बड़ा predictability के साथ * स्टॉक्स बेहतर कर रहे हैं। सिग्नल और predictability स्वतंत्र संकेतक हैं। Scale8221; संकेत दिशा और रिश्तेदार 8220 देता है; भविष्यवाणी की चाल की, predictability सूचक इसी भविष्यवक्ता के पिछले प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, जो साकार करने के लिए कि भविष्यवाणी की संभावना से संबंधित है। मापदंडों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। उच्च दोनों में बेहतर हैं। यह संकेत ताकत और predictability दोनों पर विचार करने के लिए सिफारिश की है। जनरल सामरिक दृष्टिकोण किसी भी व्यापार निर्णयों के लिए, और सबसे पहले सबसे हाल ही में पूर्वानुमान का उपयोग करें। सामान्य में, अब समय सीमा के पूर्वानुमान छोटे कद के लोगों की तुलना में अधिक उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और वे मुख्य बाजार के रुझान की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम आप सिस्टम घड़ी है कि अपनी सदस्यता के पहले महीने के लिए, यह जानने के लिए और वास्तव में दैनिक पूर्वानुमान के साथ समझौते पर व्यापार निर्णय लेने से पहले इसे से परिचित हो जाते हैं कि सलाह देते हैं। शीर्ष सूची में एक शेयर की पहली उपस्थिति आप किसी भी कीमत है कि एक ही दिन में इसे खरीदना चाहिए मतलब नहीं है। आप एक महत्वपूर्ण डिस्काउंट पर हो रही है, जब तक कि इसके बजाय, एक घड़ी की सूची में डाल दिया। हम आपको बेहतर कीमत पर इसे प्राप्त करने के लिए 3-5 दिनों के इंतजार की सलाह है कि। बाजार भविष्यवाणी इंट्रा डे के खिलाफ या संकेत की पहली उपस्थिति के बाद अगले कुछ दिनों में चला जाता है जब कम से कम तीन प्रतिशत की छूट पर बाजार में लाने की कोशिश करें। गर्मी के नक्शे के सामान्य रंग पहचान के रूप में अच्छी तरह से बाजार की प्रवृत्ति की एक समग्र तस्वीर पाने के लिए सपा या डाओ जोन्स जैसे प्रमुख अनुक्रमित के लिए पूर्वानुमान पर विचार करने के लिए सुनिश्चित करें। हम सामान्य बाजार की प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार करने के लिए नहीं की सलाह। आप सिटीग्रुप (सी) जैसे विशिष्ट शेयरों में जब देखो एक और रणनीति है, एक बेहतर विश्लेषण विकसित करने के साथ ही इस तरह KBW बैंक इंडेक्स (BKX) के रूप में विशिष्ट उद्योग के पूर्वानुमान की समीक्षा करने के लिए है। बाजार में अस्थिरता का एक मजबूत संकेत प्राप्त करने के लिए Volitility सूचकांक (वीआईएक्स) पूर्वानुमान एक उत्कृष्ट सूचक है। आप खरीदा एक परिसंपत्ति नहीं रह शीर्ष 5, 10 या 20 में है, तो आप आसानी से संपत्ति ट्रैकिंग जारी रखने के लिए एक स्वनिर्धारित पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं। इन पूर्वानुमान अपने वर्तमान निवेश की रणनीति के अलावा एक उपकरण है कि याद है और हम बस कहां एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ की पहली करने के लिए हमें लाता है, जो किसी भी अतिरिक्त विश्लेषण, बिना पूर्वानुमान से आँख बंद करके संपत्ति खरीदने की सिफारिश नहीं है: रणनीति 1: नए अवसरों और अपने विश्लेषण डबल की जाँच पहचानें आप कंपनियों के अपने खुद के विश्लेषण करते हैं, आप पूर्वानुमान है कि विशेष रूप से संपत्ति के साथ अपने आकलन की तुलना कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप नए बाजार के अवसरों को पहचानने और उसके बाद मजबूत संकेतों और predictabilities है कि संपत्ति का अपना स्वयं का विश्लेषण करके सटीक विपरीत कर सकते हैं। इस रणनीति के अपने विश्लेषण की जांच के साथ-साथ आप अन्यथा याद किया जाएगा अवसरों की पहचान करने के लिए एक शानदार तरीका है। इस जोखिम को कम करने और अपने स्वयं के विश्लेषण के पूर्वानुमान के साथ सहमत हैं, खासकर अगर रिटर्न का अनुकूलन करने के लिए एक शानदार तरीका है। आप एक विशेष उद्योग के विशेषज्ञ हैं, तो हम इस तरह हमारे सर्वोत्तम टेक स्टॉक्स पूर्वानुमान के रूप में उस उद्योग में सबसे अच्छा और सबसे खराब कंपनियों को दिखाता है कि एक पूर्वानुमान रही सलाह देते हैं रणनीति 2: बराबर वजन का पूर्वानुमान में सभी परिसंपत्तियों खरीदें